Não há lugar para raciocínios bitolados na Indústria de Resseguros

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Recentemente, apresentei um estudo sobre a percepção de riscos para o Parlamentary & Scientific Committee do Reino Unido. Apresento abaixo um resumo da minha palestra, mas você pode acessar o estudo completo, “Risky Business: Risk and Reward Assessment in Business Decision Making”, aqui. Como um jovem recém-formado em matemática, em 1980, eu procurava uma carreira que me oferecesse uma experiência abrangente no mundo dos negócios, mas com um elemento de matemática. A área de Seguros me pareceu ideal, “o negócio de riscos”. Grande engano! Me encontrei envolvido com uma burocracia arrogante e bitolada, onde as taxas de seguro provinham de um livro empoeirado, que parecia ter sido entregue à Moisés no Monte Sinai; na verdade, haviam trechos desse livro que foram escritos há mais de 50 anos.

Em 1985 me transferi para o mercado de resseguros, o seguro das companhias seguradoras, no qual pensei que adotassem uma análise de risco mais rigorosa, afinal, as coberturas negociadas nesse mercado atingiam centenas de milhões, os prêmios eram enormes, e os riscos muito incertos. Me enganei de novo. O mercado trabalhava com base em conhecimento compartilhado através dos tempos e usava algorítmos simples para formar suas taxas de resseguro.

David Simmons presentation "Risky Business: Risk and Award Assessment in Business Decision Making"

Leia o estudo "Risky Business" do David Simmons (em Inglês)

Mas as coisas mudariam rapidamente, e a mudança seria profunda. O mercado hoje pouco tem a ver com aquele em que ingressei. Há 25 anos atrás, eu era o único matemático trabalhando com um Corretor de Resseguros londrino que tentava desenvolver sistemas de análise de riscos. Hoje, só a Willis tem uma equipe de análise com mais de 400 profissionais, quase 20% do seu quadro de pessoal inteiro.

Regras de Risco

O conceito de “Risco” está atualmente enraizado no processo decisório de todos os seguradores do Reino Unido, do menor ao maior. Hoje, exige-se dos Diretores de companhias seguradoras um amplo entendimento dos modelos de análise de risco usados no seu negócio: suas suposições, forças e limitações, e a relação entre risco e recompensa é sempre considerada antes de se tomar qualquer decisão importante. A mudança cultural foi enorme.

O desenvolvimento da informática tem sido o catalisador por trás de grande parte dessa mudança. Ela permitiu não só a coleta de dados, mas também facilitou muito o acesso a bancos de dados, e possibilitou que o stochastic modelling , que exige grande capacidade de processamento, ficasse à nossa disposição em nosso posto de trabalho. No lugar de desenvolver apenas a melhor estimativa ou o pior caso, os softwares atuais nos permitem tentar desenvolver todos os possíveis resultados de eventos causadores de perdas, abrindo as portas para novos algoritmos de formação de preços e de tomada de decisões.

A Tecnologia não é Necessariamente uma Coisa Boa para Todos…

A indústria de seguros ficou muito, muito mais técnica. Os seguradores são hoje mais fortes, melhor capitalizados, e mais focados nos seus propósitos. Os reguladores tornaram-se cada vez mais eficientes e bem informados. A economia do Reino Unido e seu mercado de trabalho tem se beneficiado muito com os seguradores, corretores e consultores mais competitivos a nível internacional.

Mas  uma análise de risco maior, significa que alguns perdem. Ficou mais fácil para os seguradores identificar riscos ruins, e os prêmios, por exemplo, para aqueles numa planície sujeita a inundações com pouca proteção contra esse risco, podem crescer. Alguns países, como a França, nacionalizaram algumas áreas de risco para garantir “solidariedade”, adotando o mesmo prêmio de inundação quer você viva no topo de uma montanha ou no fundo de um vale. Mas a formação de preços apropriados para um risco encoraja um comportamento apropriado com relação àquele risco, e a indisponibilidade de cobertura securitária, por exemplo, para aqueles que planejam construir em uma planície sujeita a inundações, fará com que as pessoas pensem melhor.

 “O Computador diz que Não”

Se por um lado a adoção de ferramentas probabilísticas de tomada de decisão pela indústria de seguros aumentou a objetividade do processo decisório, é preciso enfatizar que todos os modelos existentes são enormemente dependentes em suposições. Resista à tentação de apelar para “o computador diz que não”! Os executivos das companhias seguradoras não podem se esconder atrás de especialistas. Precisam avaliar o conselho que recebem, e tomar uma decisão; a decisão é deles,  assim como a responsabilidade. Os modelos de avaliação de risco aconselham, mas não decidem.

O verdadeiro valor do enfoque risco/recompensa resulta da transparência, compreensão e desafio que deve fluir do processo de quantificação do risco. Os objetivos devem ser claramente estabelecidos e as opções devem ser analisadas frente aos objetivos. Todas as suposições por trás de uma decisão podem ser identificadas, discutidas, desafiadas e enfatizadas. Os interessados conseguem entender como e porque certas decisões foram tomadas. Neste “bravo novo mundo”, não dá para se esconder atrás de avaliações e raciocínios bitolados.

 


Este post foi postado em inglês no dia 19 Janeiro 2012

About David Simmons

David is a Managing Director in the Willis Re Analytics team in London. He focuses on Enterprise Risk Management, i…
Categories: Português, Resseguros

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